Nifty stock options complaint

3 Langkah Mudah untuk melakukan perdagangan FO (Equity Future Derivatives) di BSE, NSE, MCX MENCARI BROKER SAHAM Kami dapat membantu Anda menemukan broker yang tepat untuk kebutuhan trading Anda. Bagaimana memulai perdagangan Fampo adalah tantangan yang dihadapi kebanyakan orang saat mereka masuk ke pasar saham. Pada artikel ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana perdagangan Equity Futures and Options dalam beberapa langkah mudah. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan tentang perdagangan FampO. Nanti saya akan membicarakan langkah mudah untuk berdagang dengan Fampo. Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Perdagangan Fampo di India Apa itu Perdagangan Derivatif (Futures and Options) Seperti perdagangan saham di segmen tunai (buy buy sell), derivatif adalah jenis instrumen perdagangan lainnya. Mereka adalah kontrak khusus yang nilainya berasal dari keamanan yang mendasarinya. Futures and Options (FampO) adalah dua jenis derivatif yang tersedia untuk perdagangan di pasar saham India. Dalam perdagangan berjangka, trader mengambil posisi buy buy dalam indeks (yaitu NIFTY) atau kontrak saham (yaitu Reliance). Jika, selama masa kontrak, harga bergerak sesuai keinginan pedagang (naik jika Anda memiliki posisi beli atau jatuh jika Anda memiliki posisi jual), trader menghasilkan keuntungan. Jika pergerakan harga merugikan, trader mengalami kerugian. Beberapa hal mendasar yang harus Anda ketahui tentang perdagangan FampO: Segmen FampO menyumbang sebagian besar perdagangan di bursa saham di India. Mereka adalah instrumen perdagangan yang paling populer di seluruh dunia. Untuk mengambil posisi buy pada indexstock futures, trader harus menempatkan beberapa nilai pesanan sebagai margin. Yang berarti jika seorang trader membeli kontrak berjangka senilai Rs 4 Lakhs, dia membayar sekitar 10 uang tunai ke broker (dikenal sebagai margin money) yaitu Rs 40.000. Ini memberi kesempatan untuk berdagang lebih banyak dengan sedikit uang tunai. Laba atau rugi dihitung setiap hari sampai pedagang menjual kontrak atau kadaluarsa. Uang marjinal dihitung setiap hari. Yang berarti jika trader tidak memiliki cukup uang (margin money) di akunnya (kapanpun trader memegang posisi), ia harus menyetorkan uang margin ke broker atau broker bisa menjual kontrak Fampo dan mengembalikan uangnya. Tidak seperti derivatif saham yang kadaluwarsa. Yang berarti jika trader tidak menjual sampai tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan sebelumnya, kontraknya kadaluarsa dan keuntungan atau kerugian dibagikan dengan broker anda. Future Trading bisa dilakukan pada indeks (Nifty, Sensex dll). NIFTY Futures adalah salah satu kontrak berjangka yang paling banyak diperdagangkan di India. Mengapa saya harus melakukan trading di Fampo Dengan perdagangan berjangka, trader dapat memanfaatkan limit trading dengan mengambil posisi buyback lebih banyak daripada yang bisa Anda ambil di segmen cash. Namun, profil risiko transaksi Anda naik. Pemukiman dilakukan setiap hari (MTM) sampai kontrak berakhir. Profitslosses dihitung (dan dikreditkan di akun pedagang) di akhir hari setiap hari. Akun demat tidak diperlukan untuk perdagangan FampO. Semua transaksi berjangka bersifat tunai. Posisi kontrak dipegang oleh bursa sampai habis masa berlakunya. Posisi FampO membawa ke depan keesokan harinya dan dapat dilanjutkan sampai berakhirnya kontrak masing-masing dan dihitung setiap saat selama masa kontrak. Ini berbeda dengan Margin Trading dimana trader harus menutup posisi pada hari yang sama. Apa jenis opsi Ekuitas Berjangka yang tersedia di India Di segmen Futures and Options di perdagangan NSE dan BSE tersedia terutama dalam dua jenis kontrak: Index Futures amp Opsi Pada Indeks NSE FampO tersedia untuk 6 indeks. Ini termasuk Indeks CNX Nifty, indeks CNX IT, indeks Bank Nifty dan indeks Nifty Midcap 50. Indeks CNX Nifty (berdasarkan indeks Nifty.) Indeks Nifty BANK (berdasarkan indeks BANK NIFTY) Indeks CNXIT (berdasarkan indeks CNX IT) Indeks Nifty Midcap 50 (berdasarkan indeks Nifty Midcap 50) Indeks Infrastruktur CNX (berbasis Pada indeks Infrastruktur CNX) Indeks CNE PSX (berdasarkan indeks CNE PSX) Cara yang serupa BSE menawarkan perdagangan di masa mendatang untuk underlying asset sebagai berikut indeks: Opsi Futures pada Bursa Efek Individu menawarkan kontrak Fampo untuk skrip individu (yaitu Reliance, TCS Dll) yang diperdagangkan di segmen Pasar Modal Bursa. NSE menawarkan perdagangan FampO di 135 sekuritas yang ditetapkan oleh SEBI. Bursa mengindikasikan karakteristik kontrak berjangka seperti underlying security, market lot, dan maturity date kontrak. Mengapa semua saham tidak tersedia untuk kontrak FampO kontrak Fampo dari masing-masing perusahaan tidak tersedia untuk semua perusahaan yang tercatat di bursa efek. Hanya saham-saham tersebut, yang memenuhi kriteria likuiditas dan volume, telah dipertimbangkan untuk perdagangan berjangka. Atau perusahaan yang sahamnya memiliki likuiditas dan volume perdagangan yang tinggi di bursa efek memenuhi syarat untuk perdagangan FampO. Bursa efek memutuskan kontrak Fampo perusahaan mana yang bisa diperdagangkan di bursa. Apa Square off berarti di trading selanjutnya Square off berarti menjual posisi masa depan. Misalnya jika Anda membeli 1 lot masa depan NIFTY pada tanggal 20 Agustus 2014 dan memutuskan untuk menjualnya pada 24 Agustus 2014 Anda benar-benar menutup posisi masa depan Anda. Bisakah saya menjual (atau memberhentikan) Kontrak Fampo sebelum tanggal kadaluarsa Ya, Anda dapat menjual kontraknya (atau menutup posisi terbuka) kapan saja sebelum tanggal kadaluwarsa. Jika Anda tidak menjual kontrak pada saat kadaluarsa, kontrak akan kadaluarsa dan kehilangan keuntungan dibagikan dengan Anda. Apa yang dimaksud dengan Order Sampul Tempat pemesanan untuk menjual dari posisi terbuka di masa depan disebut pesanan sampul. Apa jenis yang berbeda adalah permukiman untuk Kontrak Berjangka di Masa Depan diselesaikan dengan dua cara: Pemindahan Harian ke Market (MTM) Keuntungan pembelian dihitung setiap hari di penghujung hari. MTM berjalan sampai posisi terbuka ditutup (off atau sell). Pertanyaan selanjutnya dan contoh di bagian akhir artikel ini akan menjelaskan proses MTM secara detail. Penyelesaian Akhir Pada saat berakhirnya kontrak berjangka, nilai tukar menandai semua posisi CM terhadap harga penyelesaian akhir dan kerugian keuntungan yang dihasilkan diselesaikan secara tunai. Apa itu Mark to Market (MTM) dalam Future Trading Note: MTM adalah proses yang paling penting dalam perdagangan FampO dan sangat sedikit sulit dimengerti oleh investor pasar saham konvensional yang membeli dan menjual saham untuk jangka panjang. Pada akhir setiap hari perdagangan, kontrak berjangka terbuka secara otomatis ditandai ke pasar dengan harga penyelesaian harian. Ini berarti keuntungan atau kerugian dihitung berdasarkan selisih antara hari sebelumnya dan harga settlement hari ini. Dengan kata lain, MTM berarti setiap hari penyelesaian posisi futures terbuka berlangsung pada harga penutupan hari ini. Harga dasar hari ini dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya dan selisihnya adalah uang yang dilunasi. Yaitu Untuk 1 lot NIFTY Futures (50 saham) jika Hari Terakhir Harga Terakhir (Dibawa Harga Terendah) Rs 7629.55 Hari Ini Harga Terakhir (Carry Forward Price) Rs 7678.00 Laba Bersih (7678.00-7629.55) 50 Rs 2422.50 Setelah profitloss menghitung posisi masa depan Carry Teruskan keesokan harinya. Proses yang sama dengan pengulangan MTM dan profitabilitas dihitung lagi setiap hari sampai posisi dimatikan atau kadaluarsa. Setiap hari seperti posisi segar sampai kontrak dijual atau kadaluarsa. Melalui keuntungan yang dikreditkan setiap hari di pedagang, biaya pialang broker hanya dikenakan pada saat kontrak jual beli masa depan. MTM adalah konsep yang sangat penting dan sangat penting untuk dipahami bagi para pedagang saham masa depan. Akhir Hari EOD MTM adalah wajib untuk kontrak masa depan. Sampel FampO Day Bills selama beberapa hari untuk memahami konsep ini. Mengapa kontrak yang berbeda tersedia untuk indeks atau saham yang sama Jelaskan Siklus Perdagangan FampO Apa itu masa kontrak FampO Opsi futures futures amp diperdagangkan dalam 3 siklus perdagangan. Siklus perdagangan 3 bulan termasuk bulan dekat (satu), bulan depan (dua) dan bulan yang jauh (tiga). I. e. Jika bulan ini adalah Agustus 2014 kontrak yang tersedia untuk NIFTY Futures adalah sebagai berikut: Masa kontrak kontrak FampO sampai Kamis terakhir pada bulan kedaluwarsa. Jika hari Kamis terakhir adalah hari libur perdagangan, maka hari kedaluwarsa adalah hari perdagangan sebelumnya. Misalnya pada tabel di atas 28 Agustus 2014 adalah kadaluwarsa kontrak bulan ini. Masa kontrak kontrak masa depan ini mulai hari ini sampai 28 Agustus 2014. Kontrak baru diperkenalkan pada hari perdagangan setelah berakhirnya kontrak dalam waktu dekat. Kontrak baru diperkenalkan untuk durasi tiga bulan. Dengan cara ini, kapanpun juga, akan ada 3 kontrak yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar (untuk setiap keamanan) yaitu satu bulan dekat, satu bulan pertengahan dan satu bulan yang panjang. Apa itu hari kedaluwarsa untuk kontrak Futur kontrak Fampo akan berakhir pada hari Kamis terakhir dari bulan kedaluwarsa. Jika Kamis lalu adalah hari libur perdagangan, kontrak akan berakhir pada hari perdagangan sebelumnya. Berapa jumlah Margin di trading masa depan Untuk memulai trading di kontrak futures, Anda diminta untuk menempatkan persentase tertentu dari total kontrak sebagai margin money. Margin juga dikenal sebagai minimum down-payment atau agunan untuk diperdagangkan di masa depan. Jumlah margin biasanya bervariasi antara 5 sampai 15 dan biasanya diputuskan oleh bursa. Catatan: Fitur ini (hanya membayar uang margin kecil) membuat perdagangan Fampo paling atraktif karena leverage yang tinggi. Anda bisa menghasilkan keuntungan (atau kerugian) yang lebih besar dengan jumlah modal yang relatif kecil dengan menggunakan perdagangan Fampo. Margin berbeda dari saham menjadi saham berdasarkan risiko yang terlibat dalam saham, yang bergantung pada likuiditas dan volatilitas saham masing-masing selain kondisi pasar secara umum. Biasanya indeks berjangka memiliki margin kurang dari saham berjangka karena relatif kurang stabil. Catatan Penting Jumlah margin biasanya dihitung ulang setiap hari dan dapat berubah selama masa kontrak. Itu tergantung pada volatilitas pasar, harga naskah dan volume perdagangan. Ada kemungkinan bahwa ketika membeli posisi di masa depan marginnya adalah 10 namun kemudian karena kenaikan volatilitas harga, persentase margin meningkat menjadi 15. Dalam skenario itu, trader harus mengalokasikan dana tambahan untuk melanjutkan posisi terbuka. Jika broker bisa menjual (off) kontrak masa depan karena margin yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, disarankan untuk menjaga alokasi yang lebih tinggi untuk melindungi posisi terbuka dari kejadian tersebut. Bagaimana perdagangan berjangka berbeda dengan margin trading Sementara transaksi buysell di segmen margin harus diratakan pada hari yang sama, posisi buy di segmen berjangka dapat dilanjutkan sampai berakhirnya kontrak masing-masing dan dihitung kapan saja selama masa kontrak. Posisi margin bahkan bisa dikonversi menjadi pengiriman jika Anda memiliki batas perdagangan yang diperlukan dalam hal posisi beli dan jumlah saham yang dibutuhkan dalam demat Anda jika terjadi posisi jual. Tidak ada fasilitas seperti itu yang tersedia dalam hal posisi futures, karena semua transaksi berjangka adalah kas yang sesuai dengan peraturan saat ini. Jika Anda ingin mengubah posisi masa depan Anda menjadi posisi pengiriman, Anda harus terlebih dahulu menutup transaksi Anda di pasar masa depan dan kemudian mengambil posisi kas di pasar tunai. Perbedaan penting lainnya adalah tersedianya kontrak indeks bahkan dalam perdagangan berjangka. Anda bahkan bisa membeli indeks seperti NIFTY jika futures di NSE, sedangkan dalam kasus margin, Anda hanya dapat mengambil posisi di saham. Perdagangan dalam Equity Futures dalam 3 Langkah Mudah: Contoh di bawah ini menunjukkan bagaimana cara membeli dan menjual satu lot NIFTY Future. Langkah 1: Beli Masa Depan Ekuitas Dengan anggapan bahwa Anda mempunyai akun dengan broker saham di India untuk berdagang di segmen FampO, langkah pertama adalah membeli (atau menjual dalam kasus short-selling futures) kontrak masa depan. Anda dapat mengunjungi situs web NSE atau BSE untuk memeriksa kontrak masa depan yang tersedia untuk indeks dan juga sekuritas. Dalam contoh ini kita akan membeli 1 lot NIFTY (50 saham). Perhatikan bahwa Anda dapat membeli kontrak Fampo hanya di lot. Ukuran lot berbeda dari kontrak ke kontrak. Menempatkan order beli cukup sederhana dan mirip dengan membeli saham untuk pengiriman. Berikut screenshot yang menunjukkan bahwa kita menempatkan pesanan sebesar 1 lot (50 saham) NIFTY Futures dengan harga Rs 7643.90. Di atas daftar order buy entry beberapa field yang penting adalah: NFO segmen bursa (segmen NSE FampO) Nama Instan (Nama Instrumen) FUTIDX (Indeks Masa Depan) Simbol NIFTY Expiry 25Sep2014 Langkah 2: Tahan Equity Future Anda memegang kontrak masa depan ekuitas sampai Anda Menjualnya atau kadaluwarsa pada hari kedaluwarsa yang telah ditentukan (dalam kasus kami pada tanggal 25 September 2014). Dalam contoh ini kita akan mengadakan kontrak FampO selama 7 hari dan kemudian menjualnya. Untuk setiap hari kami memegang kontrak, makelar mengirimkan Future Options Days Bill bersamaan dengan beberapa pernyataan lainnya termasuk pernyataan margin, detail buku besar klien, catatan kontrak, dll. Tagihan hari FampampO menyediakan informasi akuntansi kontrak setiap hari. Lets melalui tagihan hari FampampO untuk setiap hari dan diskusikan pembukuannya: Harga Beli (NIFTY): 7643.90 Close Price (NIFTY): 7629.55 Berikut adalah Masa Depan amp Options Day Bill untuk akhir hari 1, hari ketika kami membeli kontrak . Mari kita periksa beberapa bidang yang berguna dalam hal ini. Pialang: Rs 20 (karena saya menempatkan pesanan ini meskipun Zerodha, broker diskon biaya flat) didebet oleh broker sebagai biaya perantara. Pialang dibebankan pada hari ketika kita membeli kontrak Fampo dan hari ketika kita menjualnya. Regular Trade: Ini digunakan untuk transaksi jual beli. Ini menunjukkan naskah FampO yang Anda beli, tanggal kadaluwarsa, jumlah, Tingkat di mana Anda membelinya dan jumlah total (Rs 3,82,195). Catatan: Meskipun jumlah debit total Rs 3.82 Lakh itu tidak berarti Anda harus membayar jumlah ini banyak. Its just untuk akuntansi. Anda hanya membayar jumlah margin kepada broker untuk perdagangan ini, yaitu sekitar 10 dari jumlah total (yaitu Rs 38.219). Bawa Maju: Karena kami memutuskan untuk memegang posisi ini beberapa hari ke depan, kontrak Fampo kami akan terus berlanjut. Nilai Carry Forward kontrak diputuskan oleh bursa pada akhir hari perdagangan. Dalam kasus kami Rs 7629.55 (NIFTY benar-benar jatuh pada hari 1). Berdasarkan tingkat ini, total kredit ke akun kami adalah Rs 381477.50. Net (Rugi Laba): Perhitungan hari ke 1 menunjukkan kerugian sebesar Rs 717.50. Berbagai pajak dan retribusi (berlaku untuk transaksi pembelian) ditambahkan ke kerugian dan kerugian kita karena sekarang Rs 787.97. Ini adalah jumlah broker yang akan diambil dari rekening kami pada akhir hari. Catatan Kontrak - Beli NIFTY FampO Untuk transaksi jual beli kontrak Fampo, broker mengirim catatan kontrak. Berikut adalah catatan kontrak yang diterima dari broker pada Hari 1. Catatan kontrak berikutnya akan dikirimkan kepada Anda pada hari Anda menjual kontrak. Rincian Rincian Rekening Klien: Pialang juga membagikan detail buku besar dengan klien dengan dokumen detail akun klien. Dokumen ini memberi Anda rincian tentang semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh broker pada hari ke 1 Hari 2 (Tutupan Pasar pada hari Sabtu): Pada hari pertama saya memutuskan untuk meneruskan posisi FampO. Tapi pada hari ke 2 pasar ditutup seperti hari Sabtu. Perhatikan bahwa posisi tersebut sekarang bernama Brought Forward. Catatan: Tagihan di atas tidak memiliki posisi Carry Forward saat pasar ditutup. Hari 3 (Tutupan Pasar pada hari Minggu): Membawa Harga Terendah (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00 Ini adalah hari perdagangan pertama (Senin) untuk masa depan NIFTY dan naik sekitar 50 poin. Sekarang mari kita periksa akuntansi untuk Hari ke 4: Dibawa ke Depan: Nilai kontrak dari hari terakhir. Mirip dengan baris Carry Forward pada hari terakhir hari kerja tagihan. Bawa Maju: Pada hari ke depan kami memutuskan untuk meneruskan kontrak Fampo (atau memutuskan untuk tidak menjualnya). NIFTY futures naik dan NIFTY Sept Contract, yang kami pegang naik Rs 48,45 (ditutup pada Rs 7678.00). Dengan cara ini, pada akhir hari, jumlah yang dikreditkan ke akun kami adalah Rs Rs 3,83,900 dan kami memperoleh keuntungan Rs 2422. Laba bersih Rs 2422 dikreditkan ke akun. Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70 Mirip dengan hari sebelumnya, kami memutuskan untuk meneruskan kontrak masa depan. Harga naik Rs 103,7 dan kami menghasilkan keuntungan yang layak sebesar Rs 5185.00. Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55 Sekali lagi kami memutuskan untuk meneruskan kontrak. Harga tetap datar dan benar-benar turun sebesar Rs 2.15, kehilangan Rs 107,50. Langkah 3: Jual Equity Future Pada hari ke 7 saya memutuskan untuk menjual kontrak seharga Rs 7800.00. Berikut adalah transaksi saya: Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Harga Jual (NIFTY): Rs 7800.00 Berikut adalah Hari Pilihan amp Options Bill dari hari ke 7, hari ketika kami menjual kontrak. Mari kita periksa: Pialang: Rs 20 dibebankan oleh broker sebagai biaya perantara. Ini mirip dengan bagaimana kita membayar broker pada hari pertama ketika kita membeli Kontrak Fampo. Perdagangan Reguler: Transaksi jual tertangkap di sini. Bersih (Rugi Laba): Perhitungan hari ke 7 menunjukkan keuntungan Rs 1022.50. Setelah dikurangi pajak dan pialang, kami menghasilkan laba bersih sebesar Rs 947,15. Ini adalah jumlah broker yang akan membayar kita pada Hari ke 7. Rangkuman Laba Rugi Kotor: Rugi Laba Bersih (dalam Rs) Memilih Pialang yang Tepat untuk Perdagangan FampO Yang sangat penting untuk memilih broker yang tepat untuk perdagangan FampO karena berbagai alasan termasuk transaksi mudah, bebas Perangkat lunak, broker rendah dan pengubah transaksi rendah. Kami merekomendasikan ProStocks. ProStocks, Akun Perdagangan FampO ProStocks, broker saham online yang berbasis di Mumbai adalah salah satu broker yang populer. Mereka menyediakan perdagangan saham murah dan perdagangan derivatif mata uang di BSE dan NSE. UpStox memiliki 2 rencana harga: Rencana Perdagangan Tak Terbatas - Rs 899 per bulan untuk Ekuitas dan Equity FampO yang tidak terbatas dalam pertukaran Atau Rs 499 per bulan untuk Mata Uang Fampo Trading yang tidak terbatas. Flat Rate Trading - Rs 15 per perdagangan dalam bentuk pertukaran, segmen atau ukuran apapun (terlepas dari jumlah lot di dalamnya). Akun Demat adalah pilihan untuk pedagang FampO Akun demat trading gratis Zero AMC Demat Account dengan Rs 1000 satu deposito berjangka. Biaya Transaksi Terendah, Dijamin. Biaya callamptrade rendah - Rs 10 sesuai pesanan yang berlaku. Terminal Perdagangan Gratis, Aplikasi Situs Web dan Seluler. Grafik yang bagus dan data real time. Tips untuk pemula dalam trading FampO trading FampO adalah tentang memprediksi masa depan, yang tidak mudah dengan cara apapun, bentuk, atau bentuk. Perdagangan FampO adalah instrumen keuangan berisiko tinggi. Lebih banyak resiko yang Anda ambil saat trading FampO, lebih banyak reward yang akan Anda dapatkan. Pada saat bersamaan, kerugian juga memeluk Konsep margin money (atau hanya membayar uang muka kecil untuk posisi besar) membuat perdagangan Fampo paling atraktif. Anda bisa menghasilkan keuntungan (atau kerugian) yang lebih besar dengan jumlah modal yang relatif kecil dengan menggunakan perdagangan Fampo. Jika cukup margin money tidak tersedia di akun anda dengan broker broker paling menutup posisi secara otomatis tanpa memberitahukannya kepada anda. Apalagi pada saat tiba-tiba jatuh di pasar saham, margin pendek bisa menyebabkan kerugian besar. Rate this articleFO Market Snapshot Istilah Derivative menunjukkan bahwa ia tidak memiliki nilai independen, yaitu nilainya sepenuhnya berasal dari nilai underlying asset. Aset dasarnya bisa berupa Efek, Komoditas, Bullion, Mata Uang, Ternak atau apapun. Dengan kata lain, Derivatif berarti forward, future, option atau kontrak hibrida lainnya yang telah ditentukan sebelumnya, yang dihubungkan dengan tujuan pemenuhan kontrak dengan nilai aset riil atau keuangan tertentu atau ke indeks sekuritas. Dengan Undang-Undang Undang-undang tentang Perubahan (Securities Amandemen Kedua), 1999, Derivatif telah termasuk dalam definisi Efek. Istilah Derivatif telah didefinisikan dalam Undang-undang Kontrak Efek (Peraturan), seperti: - keamanan yang berasal dari instrumen, saham, pinjaman, pinjaman, baik yang dijamin atau tidak aman, instrumen risiko atau kontrak untuk perbedaan atau bentuk keamanan lainnya yang merupakan kontrak Nilainya dari harga, atau indeks harga, underlying securities. Kontrak Berjangka berarti kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk membeli atau menjual keamanan yang mendasarinya di masa mendatang. Kontrak masa depan adalah kontrak standar yang diatur berdasarkan segi kuantitas, kualitas (dalam hal komoditas), waktu pengiriman dan tempat penyelesaian pada tanggal berapa pun di masa depan. Kontrak berakhir pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya yang disebut tanggal kadaluwarsa kontrak. Pada saat kedaluwarsa, masa depan dapat diselesaikan dengan mengirimkan aset atau uang yang mendasarinya. Setelmen tunai memungkinkan penyelesaian kewajiban yang timbul dari kontrak masa depan secara tunai. Option Contract adalah jenis Kontrak Derivatif yang memberi buyerholder kontrak hak (tapi bukan kewajiban) untuk membeli aset dasar pada harga yang telah ditentukan di dalam atau pada akhir periode tertentu. Opsi pembelian membeli hak dari penjualwriter untuk pertimbangan yang disebut premi. Penjual pilihan pilihan berkewajiban untuk menyelesaikan opsi sesuai dengan persyaratan kontrak saat penjual beli beli haknya. Aset yang mendasari dapat mencakup sekuritas, indeks harga sekuritas dan lain-lain. Di bawah Undang-Undang Kontrak Efek (Peraturan), 1956 opsi mengenai sekuritas telah didefinisikan sebagai opsi dalam sekuritas berarti kontrak untuk pembelian atau penjualan hak untuk membeli atau menjual, Atau hak untuk membeli dan menjual, sekuritas di masa depan, dan termasuk teji, mandi, teji mandi, galli, put, panggilan atau put dan panggilan di sekuritas. Opsi untuk membeli disebut opsi Call dan opsi untuk menjual disebut opsi Put. Selanjutnya, jika opsi yang dapat dieksekusi pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa disebut opsi Amerika dan yang hanya dapat dieksekusi pada tanggal kadaluwarsa, disebut opsi Eropa. Harga di mana opsi yang akan dieksekusi disebut Strike price atau Exercise price. Oleh karena itu, dalam kasus pilihan Amerika, pembeli memiliki hak untuk menggunakan opsi kapan saja pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Permintaan untuk latihan ini disampaikan ke Bursa, yang secara acak memberikan permintaan latihan kepada penjual opsi, yang berkewajiban untuk menyelesaikan persyaratan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya kontrak futures, kontrak opsi juga dapat diselesaikan dengan penyerahan underlying asset atau uang tunai. Namun, tidak seperti penyelesaian kontrak futures dalam kontrak opsi, diperlukan pembagian harga antara harga strike dan harga aset dasar pada saat berakhirnya kontrak atau pada saat pelaksanaan penugasan kontrak opsi. Kontrak Futures dan Index Option Contracts Futures berdasarkan indeks yaitu underlying asset adalah indeks, dikenal dengan Index Futures Contracts. Misalnya, kontrak berjangka pada NIFTY Index dan BSE-30 Index. Kontrak ini memperoleh nilai mereka dari nilai indeks yang mendasarinya. Demikian pula, kontrak pilihan, yang didasarkan pada beberapa indeks, dikenal sebagai kontrak opsi Indeks. Namun, tidak seperti Index Futures, pembeli Index Option Contracts hanya memiliki hak tapi tidak berkewajiban untuk menjual indeks underlying pada saat kadaluwarsa. Indeks Option Contracts umumnya pilihan Gaya Eropa yaitu mereka dapat dieksekusi hanya ditugaskan pada tanggal kadaluwarsa. Sebuah indeks, pada gilirannya memperoleh nilainya dari harga sekuritas yang merupakan indeks dan diciptakan untuk mewakili sentimen pasar secara keseluruhan atau sektor ekonomi tertentu. Indeks yang mewakili keseluruhan pasar adalah indeks berbasis luas dan yang mewakili sektor tertentu adalah indeks sektoral. Di awal masa depan dan pilihan hanya diijinkan pada SP Nifty dan BSE Sensex. Selanjutnya, indeks sektoral juga diizinkan untuk perdagangan derivatif yang memenuhi kriteria kelayakan. Kontrak derivatif dapat diijinkan pada indeks jika 80 dari konstituen indeks secara individu memenuhi syarat untuk perdagangan derivatif. Namun, tidak ada stok ineligible tunggal dalam indeks yang memiliki bobot lebih dari 5 pada indeks. Indeks diperlukan untuk memenuhi kriteria kelayakan bahkan setelah perdagangan derivatif pada indeks dimulai. Jika indeks tidak memenuhi kriteria selama 3 bulan berturut-turut, maka kontrak derivatif pada indeks tersebut akan dihentikan. Dengan sifatnya sendiri, indeks tidak dapat dikirim pada saat jatuh tempo kontrak opsi Indeks berjangka atau Indeks karena itu, kontrak ini pada dasarnya adalah penyelesaian tunai pada Expiry. Apa struktur pasar deravatif di India Perdagangan derivatif di India dapat ditempatkan di Bursa Derivatif terpisah dan independen atau pada segmen terpisah dari Bursa Efek yang ada. Fungsi Derivatif ExchangeSegment sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dan SEBI bertindak sebagai regulator pengawas. Penyelesaian kliring semua perdagangan pada Derivatif ExchangeSegment harus dilakukan melalui Clearing CorporationHouse, yang independen dalam tata kelola dan keanggotaan dari Derivative ExchangeSegment. Apa kerangka peraturan pasar derivatif di India Dengan amandemen definisi surat berharga berdasarkan SC (R) A (untuk memasukkan kontrak derivatif dalam definisi sekuritas), perdagangan derivatif terjadi berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Efek (Peraturan) Act, 1956 dan Securities and Exchange Board of India Act, 1992. Komite LC Gupta dibentuk oleh SEBI telah meletakkan kerangka peraturan untuk perdagangan derivatif di India. SEBI juga telah membingkai undang-undang singgah untuk Sesi Derivatif dan Gedung Kliring Corporation mereka yang menetapkan ketentuan untuk perdagangan dan penyelesaian kontrak derivatif. Aturan, Aturan Bye-Law dari Segmen Derivatif Bursa dan Rumah Corporation Kliring mereka harus dibingkai sesuai dengan undang-undang Bye yang sugestif. SEBI juga telah menetapkan persyaratan kelayakan untuk Derivative ExchangeSegment dan Clearing CorporationHouse-nya. Persyaratan kelayakan telah dibingkai untuk memastikan bahwa Derivative ExchangeSegment Clearing CorporationHouse menyediakan lingkungan perdagangan yang transparan, integritas keselamatan dan memberikan fasilitas untuk mengganti keluhan investor. Beberapa syarat kelayakan penting adalah - 1.Derivative trading untuk dilakukan melalui Sistem Perdagangan berbasis layar online. 2.The Derivatives ExchangeSegment harus memiliki kemampuan pengawasan online untuk memantau posisi, harga, dan volume secara real time untuk mencegah manipulasi pasar. 3.The Derivatives Exchange Segment harus memiliki pengaturan untuk penyebaran informasi tentang perdagangan, jumlah dan penawaran secara real time melalui setidaknya dua jaringan penjual informasi, yang mudah diakses oleh investor di seluruh negeri. 4.The Derivatives ExchangeSegment harus memiliki arbitrase dan keluhan investor mekanisme ganti rugi yang beroperasi dari keempat wilayah daerah di negara tersebut. 5.The Derivatives ExchangeSegment harus memiliki sistem pemantauan keluhan investor yang memuaskan dan mencegah penyimpangan dalam perdagangan. 6. Segmen Derivatif Bursa akan memiliki Dana Perlindungan Investor yang terpisah. 7. Gedung Kliring Corporation harus melakukan novasi penuh, yaitu Clearing CorporationHouse harus mengaitkan antara kedua kaki setiap perdagangan, menjadi mitra hukum untuk keduanya atau alternatifnya harus memberikan jaminan tanpa syarat untuk penyelesaian semua perdagangan. 8. The Clearing CorporationHouse memiliki kapasitas untuk memantau keseluruhan posisi Anggota di kedua pasar derivatif dan pasar sekuritas yang mendasari bagi Anggota yang berpartisipasi dalam keduanya. 9. Tingkat margin awal Kontrak Berjangka Indeks harus dikaitkan dengan risiko kerugian pada posisi. Konsep value-at-risk harus digunakan dalam menghitung tingkat margin awal yang dibutuhkan. Margin awal harus cukup besar untuk menutupi kerugian satu hari yang dapat ditemui pada posisi 99 hari. 10.Com Kliring Corporation harus menetapkan fasilitas transfer dana elektronik (EFT) untuk pergerakan marjin pembayaran yang cepat. 11. Dalam hal Anggota gagal memenuhi kewajibannya, Clearing CorporationHouse akan mentransfer posisi dan aset klien ke Anggota pelarut lain atau menutup semua posisi terbuka. 12. Clearing CorporationHouse harus memiliki kemampuan untuk memisahkan margin awal yang disimpan oleh Anggota Kliring untuk perdagangan dengan akun mereka sendiri dan karena kliennya. Clearing CorporationHouse akan menyimpan uang margin klien untuk kepercayaan hanya untuk tujuan klien dan tidak boleh membiarkan pengalihannya untuk tujuan lain. 13. Clearing CorporationHouse harus memiliki Dana Jaminan Perdagangan terpisah untuk perdagangan yang dieksekusi pada Segmen Derivatif. Saat ini, SEBI telah mengizinkan Perdagangan Derivatif Derivatif Segmen BSE dan Segmen FO NSE. Berapakah berbagai kategori keanggotaan di pasar derivatif Berbagai jenis keanggotaan di pasar derivatif adalah sebagai berikut: 1.Trading Member (TM) A TM adalah anggota bursa derivatif dan dapat melakukan perdagangan atas namanya sendiri dan atas nama Kliennya 2.Clearing Member (CM) Anggota ini diizinkan untuk menyelesaikan perdagangan mereka sendiri dan juga perdagangan anggota non-kliring lainnya yang dikenal sebagai Anggota Perdagangan yang telah menyetujui untuk menyelesaikan perdagangan melalui mereka. 3.Self-clearing Member (SCM) SCM adalah anggota kliring yang dapat membersihkan dan menyelesaikan perdagangan mereka sendiri saja. Apa persyaratan untuk menjadi anggota Derivatif ExchangeClearing Corporation 1.Balance Sheet Networth Persyaratan: SEBI telah menetapkan persyaratan networth Rs. 3 crores untuk anggota kliring Anggota kliring diwajibkan untuk memberikan sertifikat auditor untuk networth setiap 6 bulan ke bursa. Kebutuhan networth adalah Rs. 1 crore untuk anggota kliring diri. SEBI belum menentukan persyaratan networth untuk anggota perdagangan. 2.Liquid Networth Persyaratan: Setiap anggota kliring (anggota kliring dan anggota klasemen sendiri) harus mempertahankan setidaknya Rs. 50 lakhs sebagai Liquid Networth dengan ExchangeClearing Corporation. 3. Persyaratan sertifikasi: Anggota diharuskan lulus dalam program sertifikasi yang disetujui oleh SEBI. Selanjutnya, setiap anggota perdagangan diharuskan menunjuk setidaknya dua pengguna yang disetujui yang telah lulus program sertifikasi. Hanya pengguna yang disetujui yang diizinkan mengoperasikan terminal perdagangan derivatif. Apa persyaratan untuk Anggota berkenaan dengan pelaksanaan bisnisnya Anggota derivatif diharuskan untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam peraturan Sub-Broker SEBI Broker. Ketentuan kondisi berikut telah ditetapkan oleh SEBI mengenai peraturan praktik penjualan: 1. Personel Personalia: Pertukaran derivatif mengakui orang-orang yang direkomendasikan oleh Anggota Perdagangan dan hanya orang-orang tersebut yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai personil penjualan TM. Orang-orang yang mewakili TM dikenal sebagai Authorized Person. 2.Know-your-client: Anggota diharuskan untuk mendapatkan formulir Know-your-client yang diisi oleh setiap klien. 3.Risk disclosure document: The derivatives member must educate his client on the risks of derivatives by providing a copy of the Risk disclosure document to the client. 4.Member-client agreement: The Member is also required to enter into the Member-client agreement with all his clients. What derivatives contracts are permitted by SEBI Derivative products have been introduced in a phased manner starting with Index Futures Contracts in June 2000. Index Options and Stock Options were introduced in June 2001 and July 2001 followed by Stock Futures in November 2001. Sectoral Indices were permitted for derivatives trading in December 2002. Interest Rate Futures on a notional bond and T-bill priced off ZCYC have been introduced in June 2003 and Exchange Traded Interest Rate Futures on a notional bond priced off a basket of Government Securities were permitted for trading in January 2004. What is the eligibility criterion for stocks on which derivatives trading may be permitted A stock on which Stock Option and single Stock Future contracts are proposed to be introduced is required to fulfill the following broad eligibility criteria:- 1.The stock shall be chosen from amongst the top 500 stocks in terms of average daily market capitalisation and average daily traded value in t he previous six month on a rolling basis. 2.The stocks median quarter-sigma order size over the last six months shall be not less than Rs.1 Lakh. A stocks quarter-sigma order size is the mean order size (in value terms) required to cause a change in the stock price equal to one-quarter of a standard deviation. 3.The market wide position limit in the stock shall not be less than Rs.50 crores. A stock can be included for derivatives trading as soon as it becomes eligible. However, if the stock does not fulfill the eligibility criteria for 3 consecutive months after being admitted to derivatives trading, then derivative contracts on such a stock would be discontinued. What is Mimimum Contract Size The Standing Committee on Finance, a Parliamentary Committee, at the time of recommending amendment to Securities Contract (Regulation) Act, 1956 had recommended that the minimum contract size of derivative contracts traded in the Indian Markets should be pegged not below Rs. 2 Lakhs. Based on this recommendation SEBI has specified that the value of a derivative contract should not be less than Rs. 2 Lakh at the time of introducing the contract in the market. In February 2004, the Exchanges were advised to re-align the contracts sizes of existing derivative contracts to Rs. 2 Lakhs. Subsequently, the Exchanges were authorized to align the contracts sizes as and when required in line with the methodology prescribed by SEBI. Indian Stock Market Analysis amp Research Prevent unauthorized transactions in your account - Update your mobile numbersemail IDs with your stock brokers. Receive information of your transactions directly from Exchange on your mobileemail at the end of the day - Issued in the interest of Investors. Prevent Unauthorized Transactions in your demat account Update your Mobile Number with your Depository Participant. Receive alerts on your Registered Mobile for all debit and other important transactions in your demat account directly from Depository (NSDLCDSL) on the same day issued in the interest of investors. Tidak perlu mengeluarkan cek oleh investor sambil berlangganan IPO. Cukup tulis nomor rekening bank dan masuk ke formulir aplikasi untuk memberi otorisasi kepada bank Anda untuk melakukan pembayaran jika terjadi penjatahan. Jangan khawatir untuk pengembalian uang karena uang itu tetap ada dalam rekening investor. KYC adalah satu kali latihan saat berhadapan di pasar sekuritas - setelah KYC dilakukan melalui perantara terdaftar SEBI (broker, DP, Reksadana dll.), Anda tidak perlu menjalani proses yang sama lagi saat mendekati perantara lain. Unified Portal Version No. 1.0.0.1 Copyright 2010 Religare. Trademarks are the property of their respective owners. Seluruh hak cipta. Religare Securities Limited, Registered Office:2nd Floor, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi-110019. Board line number 011-46272400, Fax No. 011-46272447 Religare is a registered trademark of RHC Holding Private Limited used under license by Religare Enterprises Limited and its subsidiaries. Member : NSE: SEBI Regn. No: INB 230653732, INF 230653732 INE 230653732 TM Co: 06537 Clearing Member (FO) No. M50235 BSE:SEBI Regn. No: INB 010653732 INF 010653732 Clearing No: 3004 MSEI SEBI Regn. No: INB260653739, INF260653739 INE260653732 TM Co: 1051 Clearing Member (FO) No. 51 NSDL: DP ID: IN 301774 SEBI Regn. No: IN-DP-NSDL-150-2000 CDSL DP ID: 30200 SEBI Regn. No: IN-DP-CDSL-202-2003 Research Analyst SEBI Regi. No. INH100001831 Religare Commodities Limited - Registered Office:2nd Floor, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi-110019. Board line number 011-46272400, Fax No. 011-46272447 Member : NCDEX: Member ID - 00109 MCX: Member ID - 10575 SEBI Registration Number - INZ000022334 NSEL Member ID - 10180 NCDEX Emarket Member ID - 10042 The Site is best viewed with screen resolution 1024x768. The compatible browsers are Mozilla Firefox, Google Chrome and IE 8 (or above)